TY  - BOOK
AU  - Meza Carvajalino, Carlos Arturo
TI  - Econometría fundamental / 
SN  - 9789588844206
U1  - 330.015195 
PY  - 2014///
CY  - Bogotá
PB  - Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Programa de Economía, 
KW  - Econometría
KW  - Problemas, ejercicios, etc
N1  - Bibliografía: páginas 283-284; Fundamentos del modelo de regresión lineal -- Concepto de econometría -- Etapas del método econométrico -- Principios básicos de la regresión -- Método de los mínimos cuadrados ordinarios (M.C.O.) -- Formas funcionales de los modelos -- Supuestos básicos de los mínimos cuadrados ordinarios -- Supuestos expost del modelo clásico de regresión lineal -- No multicolinealidad -- Homocedasticidad -- No autocorrelación -- Especificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia -- Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas -- Modelos de ecuaciones simultáneas -- Estimación de modelos dinámicos -- Series de tiempo univariadas -- Modelo de vectores autorregresivos VAR -- Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos -- Modelo KOYCK -- Modelo de expectativas adaptativas -- Modelo de ajuste parcial -- Contegración de series con raíces unitarias -- Estimación de modelos no lineales -- Modelos no lineales -- Funciones de producción COBB-DOUGLAS -- La función de producción de elasticidad de sustitución constante (CES) -- Modelos con variables binarias -- Estimación de modelos con variables binarias -- Estimación del modelo ANCOVA -- Modelos de regresión con variable endógena binarias -- Tipos de modelos con variables DUMMY dependiente -- Modelo lineal de probabilidad (MLP) -- Modelo LOGT -- Estimación LOGT datos agrupados -- Estimación LOGT datos no agrupados -- Modelo PROBT -- Modelos con datos de panel -- Modelos para datos de panel -- Efectos fijos -- Efectos aleatorios -- Algunas funciones de probabilidad -- Alfabeto griego -- Tablas estadísticas
ER  -