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Arbitrage theory in continuous time / (Registro nro. 32906)
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01774nam a2200265Ia 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NUMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-EnIU |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACION GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 190128s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| |
| 020 ## - NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS (ISBN) | |
| International Standard Book Number | 9780199574742 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACION | |
| Agencia de catalogación original | CO-EnIU |
| Idioma de catalogación | spa |
| Convenciones de la descripción | rda |
| 041 ## - CODIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado | Inglés |
| 082 ## - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 332.645 |
| Número del ítem | B626 |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Bjork, Tomas |
| 245 10 - MENCION DE TITULO | |
| Título propiamente dicho | Arbitrage theory in continuous time / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Tomas Bjork. |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | tercera edición |
| 260 ## - PUBLICACION, DISTRIBUCION, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | New York: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Oxford University Press |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2009. |
| 300 ## - DESCRIPCION FISICA | |
| Extensión | 525 páginas; |
| Dimensiones | 24 cm |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Referencias: páginas 514-520 |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO PREESTABLECIDO | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | The binomial model -- A more general one period model -- Stochastic integrals -- Differential equations -- Portfolio dynamics -- Arbitrage pricing -- Completeness and hedging -- Parity relations and delta hedging -- The martingale approach to arbitrage theory -- The mathematics of the martingale approach -- Black-scholes from a martingale point of view -- Multidimensional models: classical approach -- Multidimensional models: martingale approach -- Incomplete markets -- Dividends -- Currency derivaties -- Barrier options -- Stochastic optimal control -- The martingale approach to optimal invesment -- Optimal stopping theory and american options -- Bonds and interest rates -- Short rate models -- Martingale models for the short rate -- Forward rate models -- Change of numeraire -- Libor and swap market models -- Potentials and positive interest -- Forwards and futures -- Measure and integartion -- Probability theory -- Martingales and stopping times |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Enlace autoridades | 15117 |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | Arbitramento (Economía) |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Enlace autoridades | 25198 |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | Derivados financieros |
| 650 #7 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Enlace autoridades | 12759 |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | Matemáticas financieras |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Enlace autoridades | 13922 |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | Modelos matemáticos |
| 942 ## - ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Koha [default] item type | Libros |
| Fuente de clasificación | |
| Retirado | Perdido | Dañado | No se presta | Código de colección | Ubicación permanente | Locación actual | Estante o sala | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Costo, precio normal de compra | Signatura topográfica | Inventario | Ultima fecha vista | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Biblioteca Jorge Franco Vélez | Biblioteca Jorge Franco Vélez | Colección General | 09/07/2018 | Compra Revistas Técnicas | 336300.00 | 332.645 B626 Ej. 1 | 19318 | 28/01/2019 | Libros |
